В одном из относительно недавних интервью, на вопрос о современной музыке Майский ответил, что она ему интересна и он «с удовольствием играл бы ее больше»: «Но это… как другой язык. Современную музыку надо играть не просто хорошо, а очень хорошо – не на 100, а на 120 % – тогда, возможно, слушатель поймет процентов 60 или 70 и тоже сможет полюбить ее. У меня слишком мало времени, чтобы этот язык осваивать. Я уже по-русски-то разговариваю с трудом… Говорю по-английски, по-немецки, немного по-французски. А вот по-китайски и по-японски не знаю ни слова. Я не преподаю, не дирижирую, не создаю своих оркестров и не придумываю собственных фестивалей. Я стараюсь делать только то, что у меня получается действительно хорошо».

В другом интервью Майский заявил о своей личной убежденности в том, что «идеальное владение инструментом – это не самое главное»: «Те, кто хочет услышать идеальное звучание, всегда могут послушать студийную запись, которая была вычищена на 100%, а для меня самый важный момент между артистом на сцене и публикой – эмоциональный, который объяснить словами очень трудно».

«Я не самый аккуратный музыкант, многие играют чище. Но для меня это не самое важное, гораздо важнее – умение выразить музыку. Если бы техника была важна, уже давно бы придумали компьютер, который играл бы на концерте всю музыку идеально, без единой ошибки, а живые музыканты были бы не нужны. Но, к счастью, это не так. Мы должны доносить музыку до слушателя, а для этого надо попытаться понять, что хотел сказать композитор. И тогда музыкант сам найдет путь к правильному исполнению», – также говорил Майский.